台股回測工具推薦哪個? 台股目前最好用的免費績效回測工具在這裡

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你可能在書店中有看過一本書《一年投資五分鐘》，這本書倡導投資指數化的投資工具。

我認識其作者YP，他是一位工程師，年紀輕輕已經投過指數化投資的方式過上理想的生活。

YP真的是造福這個世界，他自己做了一個專屬於台灣股票與ETF的回測網站，完全為台股投資人量身訂做，而且裡面的分析數據和功能讓我覺得這種東西盡然完全免費，會不會太誇張?!

以下簡單分享這個網站的功能

台灣股票ETF回測

透過此回測功能，使用者將快速理解過去台股歷史中，採取長期買入持有的複利投資結果，YP直接幫大家做到股息再投資的計算，也就是實際的總報酬。

除此之外，也能透過檢視不同股票的績效，理解隨意選股要能長期勝出大盤是件困難的事情。

此台股回測功能包含以下特點：

首先使用的功能是 <回測競技場> => <台股ETF對決>

YP的設計很直覺，直接輸入”代號”，然後點選”增加比較”，就可以進行多項比較。

直覺式的表格比較，可以清楚的看到總報酬、年化報酬、最佳年度、最差年度與夏普值等指標，並且回測的區間它會自動幫你對齊到商品最晚都有數據的那一個時間點。

從指定的回測區間，比較ETF的走勢變化。

可以觀察在指定的回測區間，每一年度的報酬高低。

第二個使用的功能是 <回測競技場> ===> <台股ETF定期定額單筆投入>

與前一個功能的差異在於，這項功能可以比較真實的模擬投入後的資產累積狀況，因為你可以按照自己自身的狀況，設定單筆與定期定額的金額，並選擇回測的區間，就可以得到最終可以累積的資產。

像我就是設定單筆30萬元+定期定額每月5千元，這樣在同一個時間區間內進行投資後資產累積的比較，總投入成本為54萬，最終0050的累積資產勝過0056與00878。

但投資如果單看總報酬難免有失偏頗，如果加入波動的風險考量，00878的夏普值是優於0056與0050的。

下表可以觀察投入3檔ETF後，每一個時間點的資產累積變化與比較。

另外，也可以看到在各個下跌時間點，3檔ETF的下跌程度與回復原點的速度。

如果只是單一時間區間的回測，一定會遇到比較時間基準的問題，可能某一種類型的策略在當下特別有效，導致該策略在特定區間的績效特別突出，也使得有些人會刻意德只呈現特定區間。

這其實在金融業的行銷銷售手法非常常見，業者常常只給你看最好期間的數據，但只要再把回測區間拉得更長，可能就會露出馬腳。

而YP也有開發這樣的工具，透過滾動式報酬的比較，就可以一清二楚的知道哪一檔商品不論是在任何時點進場的勝率最高最好。

功能是 <回測競技場> ===> <台股ETF滾動報酬對決>

藉由多筆的相同時間報酬差異統計，比起單一時間點的績效比較，更能呈現整體的歷史表現，從下面的統計可看出，不論是以哪個投資時間做計算，同持有期間下，0050的績效皆優於0056，而且持有期間越長，0050的勝率接近百分百。

因此別再問高股息好不好，真實數據已經歷歷在目了。

YP開發的回測平台，目前不須任何收費，而且操作的流暢度非常驚人，沒有任何遲鈍，再加上他本身是專業的投資人又具有工程背景，因此在計算的正確度來說，不需任何質疑。

過去要回測僅能依靠國外的網站Portfolio Visualizer，但它始終用的是美國股市的資料，如今YP開發的平台是台灣股市專有的，裡面包含台股的個股與ETF，資料也非常完整，絕對推薦給大家!!

績效回測